Förbättra Lead. Volume-Weighted Macd Histogram. Av David Hawkins. Ta reda på hur prestanda för Macd förbättras genom volymvägning det. Mitt mål var att göra Macd-histogrammet Macdh fungera bättre volymmässigt. Det använder tre exponentiella rörelser medelvärden Så det som behövs är att volymen är det exponentiella glidande medlet Ema Ema används ofta eftersom det är mer responsivt än det enkla glidande medelvärdet Sma. Det volymvägda glidande genomsnittsvärdet Vwma svarar proportionellt mer till handel med högre volymer, så det understryker betydande handel medan deemphasizing mindre betydande handel med lätta volymer Målet är att kombinera dem med ett glidande medelvärde, det volymvägda exponentiella rörliga genomsnittsvärdet Vwema, med en algoritm som är enkel och enkel att implementera med indikatorskriptspråk i standard teknisk analys program, såsom indikatorns byggare i MetaStock. EMA från SMA Sma är bara medelvärdet av priserna på de sista n-handelsbarerna En enkelt tar summan av dessa priser och dividerar med n För att göra Ema börjar vi med att göra Sma för de första n staplarna i datasetet. Därefter är den allmänna formeln. Percentans nuvarande streck s pris 1 - procentuell sista streck s Ema. Where, för en n-period Ema procenten ges av 2 n 1.Detta har effekt av att båda ger mest vikt åt de senaste staplarna och av att inkludera information från alla tidigare staplar med minskande vikter som går tillbaka i tiden. FIGUR 1 JÄMFÖR DEN ENKELDA OCH EXPONENTIELL RÖRLIGHET AVERAGE Här ser du 22-dagars SMA och 22-dagars EMA Observera att EMA har mindre fördröjning vid topparna och dalarna Observera det stora gapet på stor volym som inträffade den 12 november 2004 EMA svarar mycket mer snabbt till den här stora förändringen. Simple vs exponentiell Figur 1 visar diagrammet för både 22-dagars Sma och 22-dagars Ema för Agilent Technologies, Inc A, i slutet av 2004 till början av 2005. Notera att Ema har mindre fördröjning vid topparna och dalar Notera det stora gapet på stor volym som uppträder ed den 12 november 2004 Du kan se att Ema svarar mycket snabbare på den här stora förändringen. Notera backend-dropout-effekten i Sma där sma plötsligt ändrar riktning, trots att priset inte gör mycket av någonting i den regionen av diagrammet Detta beror på att i den här fältet släpper den 12 november baren från Sma eftersom den nu är 23 bar sedan Denna backend-dropout-effekt får Sma att ge en falsk signal, en effekt som elimineras genom att använda Ema. Continued i oktober-utgåvan av teknisk analys av lagervaror. Utdrag ur en artikel som ursprungligen publicerades i oktober 2009-utgåvan av teknisk analys av lagervaror. Tidningen Magazine All Rights Reserved Copyright 2009, Teknisk Analys, Inc. MetaStock Moving Average Function. Det rörliga genomsnittet är förmodligen Den vanligaste användningen av alla indikatorer Den finns i olika typer och har många tillämpningar. I grundläggande termer bidrar emellertid ett glidande medel till att jämföra fluktuationer i pris eller en indikator och ge en mer exakt reflektion av den riktning som säkerheten rör sig. Flytta medelvärden är fördröjande indikatorer och passar in i trenden följande kategori De olika typerna är enkla, viktade, exponentiella, variabla och triangulära. Skillnaden mellan de olika typerna av glidande medelvärden är helt enkelt sättet på vilket medelvärdena beräknas. Exempelvis lägger ett enkelt glidande medelvärde lika viktning på varje värde i den periodvägda och exponentiella platsen större tonvikt på de senaste värdena under perioden ett triangulärt glidande medel lägger större vikt på den mellersta delen av tidsperiod och ett rörligt rörligt medelvärde justerar viktningen beroende på volatiliteten under perioden. Lets fokus på det enkla glidande medlet som bildas genom att hitta det genomsnittliga priset på en säkerhet över ett bestämt antal perioder. Detta beräknas genom att lägga till Slutkurserna för säkerheten över det angivna antalet perioder, t. ex. 15 och dela upp detta summerade svar med antalet perioder. Med hänsyn till de andra typerna av glidande medelvärden kan deras beräkningar vara lite mer komplexa men premissen är fortfarande densamma. Den enda skillnaden är var och hur relevanta viktningar placeras. SYNTAX Mov Data Array, Perioder, EST TRI VAR W VOL. Data Array Det här är den datarray som ska beräknas för att bilda den glidande medelindikatorn. Detta är oftast slutkursen, men kan vara vilken som helst prisdata eller indikator. Periods Detta anger hur många perioder som används för att beräkna det glidande medlet. EST TRI VAR W VOL Det här är typen av rörligt medelvärde som ska användas, som visas. Exponentiell S Enkel T-tidsserie. Triangulär Var Variabel W Viktad. Volymjusterad. Följande formel visar en 15-minuters enkel rörelse genomsnittet av slutkursen. I ovanstående exempel kan en mer användbar tillämpning av detta exempel vara. C Rör C, 15, S och V Rör V, 20, S. Ovanstående formel anger att slutkursen måste vara över en 15 period enkel flyttning aver ålder som betecknas med C Mov C, 15, S och att den nuvarande volymen måste vara större än 20-medeltalet av volymen betecknad med V Mov V, 20, S. Med hänvisning till Figur 3 27 kan vi se en 15-periodig enkel rörelse genomsnittet som tillämpas på diagrammet. Figur 3 27 Flyttande medelindikator. Konstruera formler för följande.1 Slutkursen över ett 20-årigt vägt glidande medelvärde av det närmaste och 30-åriga enkla glidande medelvärdet för slutet är större än 50-talet Enkelt glidande medelvärde av slutet. Den här artikeln är ett utdrag ur MetaStock Programmeringshandbok. Upptäck den enkla hemligheten för att göra Metastock enkelt identifiera lönsamma affärer. Klicka här för att hitta mer om MetaStock Programmeringshandbok. Volymvägd genomsnittspris - VWAP. BREAK DOWN DOWN Volymvägd genomsnittspris - VWAP. Volumvägd genomsnittspris VWAP är ett förhållande som vanligtvis används av institutionella investerare och fonder för att köpa och sälja för att inte störa marknadspriserna med stora order. Det är det genomsnittliga aktiekursen på en aktie vägt mot sin handelsvolym inom en viss tidsram, i allmänhet en dag. VWAP Förklarad. Stora institutionella investerare eller investeringshus som använder VWAP baserar sina beräkningar utanför varje fält av data under en handelsdag. I huvudsak alla stängda transaktionen registreras Men de flesta kartläggningswebbplatser och enskilda investerare kanske föredrar att använda ett minuts eller fem minuters handelspriser för att minska den stora volymen av data som krävs för att hålla koll på VWAP på en dag. För en fem minuters VWAP beräkning skulle du ta det låga, plus det höga, plus slutkursen inom fem minutersperiod och dela upp det totala med tre. Detta ger dig en tidsvägd genomsnittspris TWAP som är ganska korrekt och du kan multiplicera detta nummer med volymen handlas under samma period för att uppnå ett vägt pris. Varför använda VWAP. Större institutionella köpare och fonder använder VWAP-kvoten för att kunna flytta till aktier på ett sätt som inte kommer att störa natten Obligatorisk marknadsdynamik av ett aktiekurs Om dessa köpare skulle flytta till en aktieposition på en gång skulle det onaturligt höja aktiekursen. Men köp av köp av aktier under intraday VWAP glidande genomsnitt kan dessa köpare gå in i ett lager under en dag eller två utan för mycket prisavbrott. Men det finns andra användningsområden för VWAP och en sådan strategi är att köpa ett lager för enskilda investerare precis som VWAP tränger igenom intraday VWAP glidande medelvärde, eftersom detta kan indikera ett momentumskifte i aktiekursen Det används också i algoritmisk handel och tillåter mäklare att garantera att handel sker nära en viss prisvolym för kunder. VWAP-problem. VWAP är kumulativ indikator och som sådan ökar antalet datapunkter under hela dagen. Detta ökade dataset , över längre perioder, till exempel fyra, sex eller åtta timmar på en dag kan orsaka fördröjning mellan VWAP-glidande medelvärde och den faktiska VWAP Som sådan använder de flesta investerare aldrig en VWAP längre än en dag.
No comments:
Post a Comment